Финансовые события и финансовые потоки. Модель простой кредитной сделки. Модель накопительного счета в схеме простых процентов. Будущая и текущая стоимости денежных сумм.

Основы финансовых вычислений

Содержание дисциплины. Раздел 1. Вводная часть. Лекция 1. Базовые элементы финансовых моделей. Временные и денежные шкалы в финансовом анализе.

Мгновенные и интервальные финансовые величины. Финансовые события и финансовые потоки. Финансовые операции и процессы. Временные правила в финансовом анализе. Модельная годовая и календарная шкалы. Принципы представления основных временных промежутков. Алгоритмы определения длительность календарных промежутков.

Раздел 2. Простейшие финансовые сделки. Лекция 2. Простая финансовая сделка и ее характеристики. Текущий и ценовой доход простой сделки. Финансовый поток сделки.

Характеристики эффективности простой сделки: доходность за период и нормированная доходность. Доходность конверсионной валютной сделки. Спотовые и срочные сделки. Простая кредитная сделка. Модель простой кредитной сделки. Процентная и учетная ставки простой кредитной сделки. Нормированные ставки. Связь процентной и учетной ставок.

Раздел 3. Простая накопительная модель. Лекция 3. Накопительные модели. Основные параметры накопительной модели. Моменты и периоды начисления. Ставка начисления. Полный счет и его субсчета. Накопительная модель в схеме простых и сложных процентов. Будущая и текущая стоимости денежных сумм. Эквивалентность финансовых событий. Эквивалентность ставок. Основные эквивалентные преобразования для различных типов ставок. Раздел 4. Модели с переменным капиталом.

Лекция 4. Модели с переменным капиталом в схеме простых процентов. Мультисчетная, коммерческая и актуарная модели. Будущая накопленная и текущая стоимости потоков платежей для коммерческой и актуарной моделей. Модели с переменным капиталом в схеме сложных процентов.

Будущая накопленная и текущая стоимости потоков платежей в схеме сложных процентов. Принципы приведения и преобразования потоков платежей. Эквивалентность потоков платежей. Регулярные потоки ренты их преобразование и оценивание. Ренты и их характеристики. Накопленная и текущая стоимости рент. Эквивалентность рент. Раздел 5. Общие кредитные операции. Лекция 5. Обобщенные кредитные сделки и их потоки платежей.

Кредитный и погасительный потоки. Фонды погашения. Общие кредитные сделки в схеме простых и сложных процентов. Коммерческая и актуарная модели. Потребительский кредит. Внутренняя ставка сделки и сравнение кредитных контрактов. Реструктуризация кредитных сделок. Баланс и математический резерв схемы погашения. Рефинансирование и реструктуризация. Рефинансирование и реструктуризация сделок в схеме простых процентов для коммерческой и актуарной модели.

Формальная полюсная реструктуризация в схеме простых процентов. Раздел 6. Краткосрочные долговые обязательства инструменты денежного рынка. Лекция 6. Процентные и дисконтные ценные бумаги депозитные сертификаты и векселя. Доходность к погашению и цена долгового обязательства. Расчеты сделок с векселями и депозитными сертификатами. Раздел 7. Пенсионные схемы. Лекция 7.

Основные параметры пенсионных схем. Рента взносов и рента пенсий. Уравнение баланса пенсионной схемы. Схемы с установленными взносами. Схемы с установленными выплатами. Дефицитные, профицитные и сбалансированные схемы. Основные схемы расчетов пенсионных схем. Раздел 8. Практические аспекты анализа финансовых операций.

Лекция 8. Влияние инфляции на результат финансовых операций. Реальная и номинальная доходности ставки сделок. Формула Фишера. Инфляционная редукция финансового потока. Налоги, налог на текущий и капитализированный доход. Налоговая редукция потока платежей.

Мультивалютные сделки. Связь процентных ставок, валютных курсов и темпов инфляции на равновесном рынке. Раздел 9. Общий анализ финансовых операций. Лекция 9.

В основе сдельных и повременных систем оплаты труда лежит идея учета количества труда, его влияния на размер заработной платы.

2.2 СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И ФОРМЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Эквивалентность процентной и учетной ставок Проценты начисленные по процентной ставке. Простые ставки ссудных процентов Широкие перекрестные эквивалентности ставок различных видов описываются равенствами из объединенной цепочки равенств 8. Конечно, нет никакого смысла выписывать их все. Принцип определения этих эквивалентностей чрезвычайно прост: Пример 8. Являются ли эквивалентными эти ставки? Любая из перечисленных выше эквивалентностей дает два правила преобразования для каждой из двух видов ставок, участвующих в этой эквивалентности. Найти эффективные годовые ставки всех видов, эквивалентные этой ставке.

Задачи по финансовой математике

Елена Вахрушева написал: Цитата stas написал: Но цены на продукты питания, проезд итд, в принципе по всей стране одинаковые. Почему цены на работы должны отличаться? На проезд цены различаются по стране и существенно.

Простая кредитная сделка - Контрольная - Финансовая математика - готовые работы

Эффективные ставки кредитных сделок и общее понятие ставки в схеме сложных процентов Эффективные ставки кредитных сделок. Однако на практике понятия эффективной ставки и эквивалентности ставок используются в значительно более широком контексте. В частности, и для описания индивидуальных кредитных сделок. Рассмотрим, например, простейшую кредитную сделку с периодом Т, начальной суммой 5" и конечной Напомним, что величина называется ставкой сделки или ставкой за период Г, а величина — нормированной простой ставкой сделки. Различие проявляется лишь в интерпретации. Этот процесс характеризует динамику накопительного счета. Для индивидуальной кредитной сделки ее итерация даже если она возможна , вообще говоря, не подразумевается.

Полезное видео:

8.5. Учетные ставки в схеме сложных процентов

Тема 6. Формы и системы оплаты труда Предприятия самостоятельно разрабатывают и утверждают формы и системы оплаты труда, тарифные ставки и оклады на предприятиях могут использоваться в качестве ориентиров для дифференциации оплаты труда в зависимости от профессии, квалификации работников, сложности условий выполняемых ими работ. Система оплаты — это определенная взаимосвязь между показателями, характеризующими меру норму труда и меру его оплаты в пределах и сверх норм труда, гарантирующая получение работником заработной платы в соответствии с фактически достигнутыми результатами труда относительно нормы и согласованной между работником и работодателем ценой его рабочей силы. Выбор рациональных форм и систем оплаты труда работников имеет важнейшие социально-экономическое значение для каждого предприятия. Взаимодействуя с нормированием труда и тарифной системой заработной платы, они определяют порядок начисления заработков отдельным работникам или их группам в зависимости от количества, качества и результатов труда.

Тема 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

Содержание дисциплины. Раздел 1. Вводная часть. Лекция 1. Базовые элементы финансовых моделей. Временные и денежные шкалы в финансовом анализе. Мгновенные и интервальные финансовые величины. Финансовые события и финансовые потоки. Финансовые операции и процессы. Временные правила в финансовом анализе.

Основы финансовых вычислений

Ситуация, когда срок ссуды меньше периода начисления — число дней ссуды — временная база начисления процентов time basis Временная база может быть равна: дней. В в этом случае получают обыкновенные или коммерческие проценты. Используется для расчета точных процентов. Число дней ссуды Точное число дней ссуды — определяется путем подсчета числа дней между датой ссуды и датой ее погашения.

Эквивалентные процентные ставки

Их необходимо знать, когда существует возможность выбора условий финансовых операций и требуется инструмент для корректного сравнения различных процентных ставок. Для нахождения эквивалентных процентных ставок используют уравнения эквивалентности. Выбирается величина, которую можно рассчитать при использовании различных видов ставок обычно это наращенная сумма. На основании равенства двух выражений для данной величины составляется уравнение эквивалентности, из которого путем соответствующих преобразований получается со-отношение, выражающее зависимость между процентными ставками различного вида. Задача 5.

Программа учебной дисциплины « Финансовая математика »

Вопрос 4. Понятие ставки процента. Сложные проценты. Ответ: Под процентной ставкой понимают отношение суммы процентных денег, выплачиваемых за фиксированный промежуток времени, к величине ссуды. Пусть — сумма денег через некоторый интервал времени например, год ; — ставка процентов.

Его основная часть совпадает с начальной суммой долга Р, а процентная — с величиной процентов за период сделки. Рассмотрим обобщенную кредитную сделку, подразумевающую погашение кредита с основной суммой Р, выданной в момент t0, и серией погасительных платежей. Допустим, что в соответствии с условиями этой сделки погасительный поток CF полностью погашает долг Р в соответствии с соглашением сторон кредитного контракта.